Эволюционная нестационарность экономических циклов
- Авторы: Кармалита В.А.1, Ханян Г.С.2
-
Учреждения:
- Частный консультант
- ЦИАМ им. П. И. Баранова
- Выпуск: Том 61, № 1 (2025)
- Страницы: 18-24
- Раздел: Теоретические и методологические проблемы
- URL: https://hum-ecol.ru/0424-7388/article/view/682157
- DOI: https://doi.org/10.31857/S0424738825010026
- ID: 682157
Цитировать
Аннотация
Статья посвящена исследованию нестационарности экономических циклов, описываемых одномерной моделью, вход которой — «инвестиции», а выход — «доходы». Цикл рассматривается как случайные колебания упругой системы, вызванные внешними (колебания инвестиций) и внутренними (свойства системы) факторами. Такой подход позволил дать количественное описание экономических циклов через параметры упругой системы: собственную частоту и коэффициент затухания. Нестационарность циклов оценивалась по поведению собственных частот во времени. В качестве эмпирических данных был выбран ВВП США за период 1960–2020 гг. Амплитудные спектры циклов вычислялись методом дискретного преобразования Фурье разности между значениями ВВП и его квадратичного тренда, взятых с шагом в один квартал. Результаты спектрального анализа показали одновременное и устойчивое снижение продолжительности трех рассматриваемых циклов, на основании чего был сделан вывод о неэргодичности экономических циклов. Поэтому адаптация модели цикла к эмпирическим данным возможна лишь на временных интервалах, где ее можно считать псевдостационарной.
Полный текст

Об авторах
В. А. Кармалита
Частный консультант
Автор, ответственный за переписку.
Email: karmalita@videotron.ca
Канада
Г. С. Ханян С. Ханян
ЦИАМ им. П. И. Баранова
Email: khanian@mail.ru
Старший научный сотрудник
Россия, МоскваСписок литературы
- Bolotin V. V. (1984). Random vibrations of elastic systems. Heidelberg: Springer. 468 p.
- Brandt S. (2014). Data analysis: Statistical and computational methods for scientists and engineers. 4th ed. Cham (Switzerland): Springer. 523 p.
- Cho S. (2018). Fourier transform and its applications using Microsoft EXCEL®. San Rafael (CA): Morgan & Claypool. 123 p.
- Cooley T. F., Prescott E. C. (1995). Economic growth and business cycles. In: Frontiers of business cycle research. T. F. Cooley (ed.). Princeton: Princeton University Press, 1–38.
- Karmalita V. (2020). Stochastic dynamics of economic cycles. Berlin: De Gruyter. 106 p.
- Karmalita V. A. (2023). Managing the prime rate to counter the cyclic income contraction. Economics and Mathematical Methods, 59 (3), 69–76. [Кармалита В. А. (2023). Managing the prime rate to counter the cyclic income contraction // Экономика и математические методы. Т. 59. № 3. С. 69–76.]
- Pain H. J. (2005). The physics of vibrations and waves. 6th ed. Chichester: John Wiley & Sons. 576 p.
- Pavleino M. A., Romadanov V. M. (2007). Spectral transforms in MATLAB®. St.-Petersburg: SPb SU. 160 p. (in Russian). [Павлейно М. А., Ромаданов В. М. (2007). Спектральные преобразования в MATLAB. Учебно-методическое пособие. Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский государственный университет. 160 c.]
- Yamaguchi R., Islam M., Managi S. (2019). Inclusive wealth in the twenty-first century: A summary and further discussions of Inclusive Wealth Report 2018. Letters in Spatial and Resource Sciences, 12 (2), 101–111.
Дополнительные файлы
